システムトレード実売買結果（2010/4/22）
2010年4月22日（木）
●日経２２５ミニM
10895S → 10930C -35円 （SLP: -5/0） ４月合計： -95円
今日のチャートは珍しい形になりましたね、100円幅を一往復半。ちょっとした材料で乱高下するような荒っぽい値動きです。まだ夕場は1時間以上ありますが。下手にエントリーしたら3往復ビンタもあり得るわけです・・・今日はエントリー1回で損切り。
●日経２２５ミニB
別戦略はバンドとみなしていなかったのでエントリーがありませんでした。ただ、こういう値動きで利益が取れるロジックではあります。バンドシステムの4月合計は＋190円。今月勝率は良いですが、値幅の小さい今の相場では利益もこれくらい。400円など取れていた頃がずいぶん昔に感じます。
●その他
スイングトレードがいいかというと、投資期間や許容損失の考え方次第。スイングのシステムもありますが、オーバーナイトのギャップで勝てるときもあれば負けるときもあります。損小利大になる仕組みがあればOKですが、蓋を開けてみないと分からないということだと、ギャップで翻弄されてしまいます。これも２４時間化となれば、ずいぶん条件が違ってきます。
とはいえ、ザラ場の値動きでもボラは出てきてますね。
（１８：５５記）
